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小米手机设置短信拦截的步骤如下。

1、打开手机上的“设置”。

2、进入“设置”后，找到并点击“安全”。

3、在安全界面中找到并点击“骚扰拦截”。

4、进入骚扰拦截的设置界面，开启“骚扰拦截”功能，此时手机会自动识别并拦截一些可能被认为是骚扰的短信，如果需要自定义拦截规则，可以进一步设置拦截选项，可以拦截陌生号码发来的短信或自定义拦截关键字等。

不同版本MIUI的操作系统可能会有所不同，但大体步骤相同，如果遇到问题，建议查看手机的用户手册或在小米官方网站上查找更多信息。